魏林晓
更新时间：2023-09-21一、个人基本情况
姓 名:魏林晓
性 别:女
出生年月:1987年2月
学 位:博士
职 称:副教授
所在院系:理学院统计系
电子邮箱:lxwei@whut.edu.cn
联系电话:13476065396
二、教育背景与工作经历
2005 — 2009 山西大学数学与科学学院，获理学学士学位
2009 — 2011 武汉大学概率论与数理统计专业，获理学硕士学位
2012 — 2015 武汉大学概率论与数理统计专业，获理学博士学位
2015 — 2023 武汉理工大学理学院统计系，讲师
2023 — 至今 武汉理工大学理学院统计系，副教授
2018 — 2019 加拿大滑铁卢大学统计与精算系，访问学者
2022 — 2023 比利时鲁汶大学经济与商学院， 访问学者
三、研究方向
保险精算，数理金融，金融统计
四、教学科研成果
1. 教研项目
(1)主持武汉理工大学校级教研项目:(青年)三全育人模式下的《概率论与数理统计》课程思政建设与实践，2021年
(2)本科生课程思政验收合格课程:概率论与数理统计，2021-2022学年，课堂负责人
2. 已发表学术论文
[1] hu, c., song, h., wei, l*., optimal reinsurance with general premium principles based on rvar and wvar. journal of industrial and management optimization, 2023,19(11): 8411-8428. (sci, 姓氏排序, 通讯作者)
[2] liu, f., mao, t.*, wang, r. and wei, l.*, inf-convolution, optimal allocations, and model uncertainty for tail risk measures. mathematics of operations research 47(3), 2494-2519, 2022. (sci, 姓氏排序, 通讯作者)
[3] liu, p., wang, r. and wei, l.*, is the inf-convolution of law-invariant preferences law-invariant? insurance: mathematics and economics 91: 144-154, 2020. (sci, ssci, 姓氏排序,通讯作者)
[4] wei, l.* and hu, y., capital allocation with multivariate risk measures: an axiomatic approach. probability in the engineering and informational sciences 34(2): 297-315, 2020. (sci, 第一作者)
[5] liu, w., wei, l.* and hu, y. multivariate convex risk statistics with scenario analysis. communications in statistics-theory and methods 48(22): 5585-5601, 2019. (sci, 通讯作者)
[6] liu, h.*, hu, y. and wei, l. cash subadditive risk measures for portfolio vectors. acta mathematica scientia 38b(1): 361-376, 2018. (sci)
[7] wei, l.*, ma, y. and hu, y. risk measures with comonotonic subadditivity or convexity on product spaces. applied mathematics-a journal of chinese universities 30(4): 407-417, 2015. (sci, 第一作者)
[8] wei, l.* and hu, y. coherent and convex risk measures for portfolios with applications. statistics and probability letters 90: 114-120, 2014. (sci, 第一作者)
[9] peng, x.*, wei, l. and hu, y. optimal investment, consumption and proportional reinsurance and insurer with option type payoff. insurance: mathematics and economics 59: 78-86, 2014. (ssci, sci)
3. 科研项目
(1)国家自然科学基金青年项目(12001411)，多维风险度量及其在资产配置与风险配置和再保险中的应用研究，2021/01-2023/12，24万，主持
(2)国家自然科学基金面上项目(1227011787)，基于不确定性的金融风险度量与资产配
置和保险中的应用研究，2023/01-2026/12，参与
(3)国家自然科学基金青年项目(11701436)，信息不对称下保险公司的最优投资与风险控制问题研究，2018/01-2020/12，参与
(4)国家自然科学基金面上项目(11371284)，金融风险模型的最优投资策略与风险管理
研究，2014/01-2017/12，参与